리플레이의 목적은 과거를 보고 정답을 맞히는 것이 아니라, 결과를 모르는 상태에서 같은 규칙을 실행하고 기록하는 것입니다. 관찰 → 주문·체결 → 단일 셋업 → 반복 → 블라인드 검증 순서로 난도를 올립니다.
모의 결과는 실제 수익의 보증이 아닙니다. IUreplay의 주문과 체결은 프로그램 안에서 계산됩니다. 실제 시장의 대기 순서, 지연, 잔량 소진, 부분체결, 주문 거절, 슬리피지와 모든 비용을 완전히 재현하지 못할 수 있습니다. 아래 통과 기준은 학습용 예시이며 투자 성과나 전업투자 성공을 보장하지 않습니다.
설치와 계정 설정이 먼저입니다. 앱 설치, 키움 REST API 신청, 키 등록, 휴대전화 인증, 데이터 기록과 불러오기는 IUreplay 전체 사용 방법을 따라 완료하세요. App Key와 App Secret을 연습 기록이나 화면 캡처에 남기지 마세요.
강의 1 · 준비
훈련 환경과 기준선 만들기
학습 목표
재현 가능한 훈련을 위해 데이터, 비용, 자금, 클릭 금액과 기록 양식을 고정하고 시작 전 점검을 혼자 수행할 수 있습니다.
실행 순서와 수치 기준
사용 안내에 따라 기록할 종목을 선택합니다. 기록하지 않은 날짜·종목은 나중에 자동 복원되지 않으므로 수신 상태와 저장 폴더를 먼저 확인합니다.
저장 데이터를 불러온 뒤 종목, 거래일, 기록 시작·종료 시각을 일지 첫 줄에 적습니다. 훈련 중에는 원본 데이터 조건을 바꾸지 않습니다.
기초 투자금액, 거래비용(%), 1회 클릭 매매금액을 고정합니다. 예: 모의자금 1,000만원, 왕복비용 가정 0.20%, 1회 주문금액 50만원. 비용률은 예시이므로 실제 증권사·시장 조건을 별도로 확인합니다.
처음 3회는 같은 데이터의 동일한 20분 구간을 사용해 조작 오류 수를 측정합니다. 재생 시작, 일시정지, 1틱 이동, 배속 변경, 초기화의 5개 조작을 각각 한 번 수행하고 오류가 0회일 때 다음 강의로 갑니다.
오해 바로잡기
“배속을 높이면 더 많이 훈련한다”는 생각은 틀릴 수 있습니다. x10에서 놓친 판단을 반복하면 잘못된 습관만 빨라집니다. 처음에는 x1과 1틱 이동으로 사건 순서를 설명하는 것이 우선입니다.
스스로 확인
기초자금과 1회 클릭 금액이 주문 수량에 어떤 영향을 주는지 설명할 수 있는가?
비용 가정을 바꾸면 이전 결과와 직접 비교하면 안 되는 이유를 말할 수 있는가?
기록되지 않은 과거 데이터를 IUreplay가 만들어 내지 않는다는 점을 이해했는가?
실습
한 종목의 20분 구간을 x1로 재생하고 시작·종료 시각, 설정값 3개, 조작 오류를 기록합니다. 세 번 연속 조작 오류 0회가 될 때까지 주문은 넣지 않습니다.
YouTube 영상 준비 중
영상 기획: 결과 비교가 가능한 IUreplay 훈련실 만들기
길이: 6~8분
AI 음성 핵심: 데이터 기록의 한계, 설정 고정 이유, 20분 기준선, 조작 오류 0회 기준.
화면 캡처: IUreplay 첫 화면의 ‘데이터 수신종목 선택·실시간 모의매매’ → 종목 카드 수신 상태 → ‘저장종목 선택·재생 모의매매’ → 저장 폴더·거래일 선택 → 리플레이 화면의 기초 투자금액·거래비용·1회 클릭 매매금액 → play/stop·x1·1틱 조작.
촬영 보안: App Key·App Secret, 계좌번호, 휴대전화번호, 개인 저장 경로와 알림을 가리고 샘플 데이터 또는 비식별 자료만 사용합니다.
강의 2 · 관찰
주문 없이 호가·체결 관찰하기
학습 목표
호가 잔량의 변화와 실제 체결을 구분하고, 가격이 움직이기 전에 보인 것과 움직인 뒤에 알게 된 것을 분리해 기록합니다.
실행 순서와 수치 기준
20분 구간을 x1로 재생하되 매수·매도 호가를 클릭하지 않습니다. 10단계 호가, 체결 목록, 차트를 동시에 관찰합니다.
1분마다 최우선 매수·매도호가, 스프레드, 최근 체결 방향, 큰 잔량의 생성·감소를 한 줄로 적어 총 20개 관찰표를 만듭니다.
“매도호가 잔량 감소”처럼 화면에서 확인한 사실과 “곧 상승할 것” 같은 해석을 두 열로 분리합니다. 사실 열에 예측 표현이 0개여야 통과입니다.
체결이 발생한 10개 시점을 멈추고 직전 5틱과 직후 5틱을 비교합니다. 잔량의 취소·정정과 실제 체결을 같은 것으로 기록하지 않습니다.
오해 바로잡기
큰 매수잔량 하나가 상승을 보장하지 않습니다. 주문은 체결 전에 취소·정정될 수 있고, 화면에 보이는 잔량은 참여자의 의도를 확정하지 않습니다. 가격 변화는 매수자와 매도자가 만난 체결의 연속 결과입니다.
스스로 확인
호가 잔량 감소가 체결 때문인지 취소 때문인지 화면만으로 항상 단정할 수 있는가?
스프레드가 1호가에서 3호가로 넓어질 때 시장가 주문의 위험은 어떻게 변하는가?
체결 목록과 차트 봉이 서로 다른 정보를 보여 주는 이유를 설명할 수 있는가?
실습
서로 다른 3개 거래일에서 각 20분을 관찰해 60줄을 작성합니다. 사실/해석 혼합 0회, 체결 시점 표본 30개를 충족한 뒤에만 주문 연습으로 이동합니다.
YouTube 영상 준비 중
영상 기획: 호가 잔량과 체결을 섞어 보지 않는 법
길이: 7~9분
AI 음성 핵심: 대기 주문과 체결의 차이, 사실/해석 분리, 큰 잔량 과신 금지, 직전·직후 5틱 관찰법.
화면 캡처: IUreplay 리플레이 모니터의 왼쪽 10단계 호가 전체 → 가운데 체결 목록 → 최근 체결 강조 기준 설정 → 1틱 전·후 이동 → 같은 시점의 차트 변화. 주문 클릭은 하지 않는 모습을 연속 촬영합니다.
강의 3 · 실행 기초
주문과 체결 과정을 익히기
학습 목표
주문 제출, 대기, 체결, 보유 수량, 청산과 손익 반영의 순서를 읽고 체결가격이 예상가격과 달라지는 이유를 설명합니다.
실행 순서와 수치 기준
1회 클릭 매매금액을 고정하고 동일 구간에서 매수 10회, 매도 10회를 연습합니다. 주문 전 예상 수량을 계산해 실제 표시 수량과 비교합니다.
각 주문에 제출 시각, 선택 호가, 주문 수량, 대기 여부, 체결 시각·가격, 청산 가격을 적습니다. 항목 누락률이 5% 이하가 될 때까지 반복합니다.
예상 체결가와 모의 체결가의 차이를 호가 단위로 기록합니다. 예: 10,000원 예상, 10,020원 체결이면 20원 불리하며 수량이 100주라면 진입 차이만 2,000원입니다.
보유 수량이 없을 때 매도를 시도해 경고를 확인하고, 대기 주문이 있는 상태에서 재생 위치를 바꿀 때 결과가 어떻게 처리되는지 기록합니다.
오해 바로잡기
주문 버튼을 눌렀다는 사실과 체결되었다는 사실은 다릅니다. 또한 IUreplay에서 체결된 방식이 실제 거래소의 대기 순서와 부분체결을 그대로 재현한다고 가정해서는 안 됩니다.
스스로 확인
대기 주문이 보유 수량이나 실현손익에 즉시 포함되지 않는 이유는 무엇인가?
같은 진입·청산 가격이라도 거래비용을 넣으면 순손익은 어떻게 달라지는가?
모의 체결과 실제 체결의 차이를 만들 수 있는 요인을 세 가지 말할 수 있는가?
실습
총 20개 주문의 주문-체결 로그를 완성하고, 예상 대비 불리한 가격 차이의 평균과 최댓값을 계산합니다. 이 수치는 실제 슬리피지 추정치가 아니라 해당 시뮬레이터 훈련 기록으로만 표시합니다.
YouTube 영상 준비 중
영상 기획: 클릭 이후—대기 주문부터 손익 반영까지
길이: 6~8분
AI 음성 핵심: 제출과 체결 구분, 수량 계산, 대기 표시, 보유·청산, 모의 체결 한계.
화면 캡처: 1회 클릭 매매금액 입력 → 매수호가 클릭 → 호가창 ‘매수대기’ 표시 → 체결 후 모의계좌 보유 수량·평균가격 → 매도 클릭 → 실현손익 → 보유 없이 매도할 때 안내 → 초기화 확인 화면.
강의 4 · 규칙화
한 번에 하나의 셋업만 훈련하기
학습 목표
진입 조건, 거래 금지 조건, 무효화 가격, 청산 조건과 위험 단위를 주문 전에 문장과 숫자로 고정합니다.
실행 순서와 수치 기준
셋업을 관찰 가능한 조건으로 한 문장에 씁니다. 예: “스프레드가 1호가이고 최근 20틱 고점을 상향 체결한 뒤 되돌림이 고점 아래 2호가를 넘지 않을 때만 진입한다.” 이는 교육용 예시이지 추천 전략이 아닙니다.
진입 10,000원, 무효화 9,950원이라면 1주 위험은 50원입니다. 모의자금 1,000만원의 0.25%인 25,000원을 1회 허용손실로 정한 예에서는 비용 전 최대 500주이나, 1회 주문금액·유동성과 비용을 반영해 더 작게 제한합니다.
거래 금지 조건을 최소 3개 둡니다. 예: 스프레드 3호가 이상, 기록 누락, 진입 전 손절가 미기입. 조건 하나라도 해당하면 “관찰만”으로 표시합니다.
같은 셋업 30회 외에는 주문하지 않습니다. 규칙 준수율은 규칙대로 실행한 거래 ÷ 전체 거래 × 100으로 계산하고 90% 이상을 목표 예시로 둡니다.
오해 바로잡기
승률이 높은 셋업이 항상 좋은 셋업은 아닙니다. 평균 이익보다 평균 손실이 훨씬 크면 높은 승률도 손실로 끝날 수 있습니다. 또한 30회는 탐색을 위한 최소 예시이지 통계적 보증이 아닙니다.
스스로 확인
셋업 조건을 다른 사람이 같은 화면에서 예/아니오로 판정할 수 있는가?
무효화 가격이 멀어지면 같은 허용손실에서 수량은 어떻게 바뀌는가?
거래를 하지 않은 기록도 검증에 필요한 이유는 무엇인가?
실습
셋업 카드 한 장에 진입·금지·무효화·청산 조건을 작성하고 30개 기회를 분류합니다. 주문한 사례뿐 아니라 조건 미충족 10개 이상을 함께 보관하고, 규칙 준수율 90% 미만이면 조건을 바꾸지 말고 같은 버전으로 다시 30회를 수행합니다.
YouTube 영상 준비 중
영상 기획: 감을 숫자로 바꾸는 단일 셋업 카드
길이: 8~10분
AI 음성 핵심: 관찰 가능한 조건, 위험금액과 수량 예시, 거래 금지 조건, 규칙 준수율. 예시는 추천이나 보장이 아님을 고지합니다.
화면 캡처: IUreplay 차트 주기·표시 이력 설정 → 10단계 호가와 체결 목록에서 진입 조건 표시 → 일시정지 상태에서 진입·무효화 가격 기록 → 주문 실행 → 모의계좌 청산 결과 → 조건 미충족 시 주문하지 않고 넘기는 전체 흐름.
강의 5 · 검증
반복과 블라인드 검증으로 결과 편향 줄이기
학습 목표
규칙을 만든 자료와 평가 자료를 분리하고, 미래 구간을 미리 보지 않은 상태에서 연속 실행하여 과최적화와 결과 편향을 줄입니다.
실행 순서와 수치 기준
개발 표본과 검증 표본을 날짜로 분리합니다. 예: 서로 다른 10거래일 중 앞의 6일로 규칙을 만들고, 보지 않은 뒤의 4일을 블라인드 검증에 사용합니다.
검증 중에는 상단 슬라이더로 미래를 훑거나 차트의 이후 구간을 보지 않습니다. x1 재생, 일시정지, 필요한 경우 직전 방향 이동만 허용하고 위반 횟수를 기록합니다.
검증 시작 전에 셋업 버전과 조건을 잠급니다. 최소 50개 기회를 완료하기 전에는 손절폭, 필터, 청산 조건을 바꾸지 않습니다. 변경이 필요하면 새 버전으로 다시 분리 검증합니다.
통과 예시는 미래 보기 0회, 규칙 준수율 90% 이상, 표본 50회 이상입니다. 이 기준을 충족해도 실전 적합성이나 수익을 보장하지 않으며 시장 국면 다양성과 시뮬레이터 한계를 별도 검토합니다.
오해 바로잡기
같은 좋은 결과 구간을 여러 번 외워서 성과가 좋아지는 것은 실력 검증이 아닙니다. 블라인드 검증은 기억, 선별, 미래 정보 사용을 줄이는 절차이지 시장의 미래를 증명하는 절차가 아닙니다.
스스로 확인
규칙 개발 표본과 최종 평가 표본을 같은 자료로 쓰면 어떤 문제가 생기는가?
검증 도중 조건을 바꾼 거래를 기존 표본에 섞으면 안 되는 이유는 무엇인가?
50회에서 양수였다는 사실만으로 실제 주문을 시작할 수 없는 이유를 말할 수 있는가?
실습
보지 않은 4거래일에서 최소 50개 기회를 순서대로 처리합니다. 미래 보기와 규칙 변경이 한 번이라도 있으면 해당 검증을 “오염”으로 표시하고 새 날짜 표본에서 다시 시작합니다.
YouTube 영상 준비 중
영상 기획: 과거 정답을 외우지 않는 블라인드 리플레이
길이: 7~9분
AI 음성 핵심: 개발/검증 분리, 미래 보기 금지, 버전 잠금, 최소 50회 예시와 한계.
화면 캡처: 저장종목 선택 화면에서 날짜 목록만 확인 → 검증일 카드의 ‘재생하기’ → 상단 슬라이더를 건드리지 않고 x1 재생 → 셋업 발생 시 주문 → 종료 후에만 전체 차트 확인 → 오염 여부와 버전 번호를 일지에 기록.
강의 6 · 평가
일지·기대값·손익비·최대낙폭으로 평가하기
학습 목표
승률만 보지 않고 거래당 기대값, 평균 이익/손실, payoff ratio, 최대낙폭과 규칙 준수율을 함께 계산해 다음 훈련 여부를 판단합니다.
계산 방법과 예시
기대값:승률 × 평균이익 - 패율 × 평균손실. 승률 45%, 평균 순이익 30,000원, 패율 55%, 평균 순손실 20,000원이면 거래당 기대값은 2,500원입니다. 모든 값에는 설정한 비용을 반영합니다.
Payoff ratio:평균 순이익 ÷ 평균 순손실의 절댓값. 위 예시는 1.5입니다. 손익비가 높아도 표본이 작거나 큰 한 번의 이익에 의존하면 불안정합니다.
최대낙폭(MDD): 누적 손익의 이전 최고점에서 이후 저점까지 가장 큰 하락입니다. 0원 → 10만원 → 4만원 → 13만원이면 첫 구간 낙폭은 6만원입니다.
훈련 게이트 예시: 블라인드 100회 이상, 비용 반영 기대값 양수, payoff ratio 1.2 이상, 규칙 준수율 95% 이상, 최대낙폭이 사전 허용범위 이내, 서로 다른 시장 국면 포함. 이는 교육용 예시이며 보장 기준이 아닙니다.
일지에는 날짜·종목·셋업 버전·진입 근거·금지 조건 확인·예상/실제 모의 체결·청산·비용·순손익·규칙 위반·화면 메모를 남깁니다. 좋은 결과만 골라내지 말고 조건을 확인한 모든 기회를 보존합니다.
오해 바로잡기
기대값이 양수인 모의 기록이 실제 시장에서도 유지된다는 뜻은 아닙니다. 데이터 선택 편향, 모의 체결 방식, 실제 지연과 심리, 세금·수수료, 시장 변화 때문에 결과가 악화될 수 있습니다.
스스로 확인
승률 70%인데 평균이익 1만원, 평균손실 3만원이면 비용 전 기대값은 얼마인가?
누적손익 최고점을 갱신하지 못한 기간과 최대낙폭을 일지에서 찾을 수 있는가?
수익성 지표와 실행 품질 지표를 함께 봐야 하는 이유는 무엇인가?
실습
블라인드 기록 최소 100회를 스프레드시트에 입력해 기대값, payoff ratio, 최대낙폭, 규칙 준수율을 직접 계산합니다. 100개 중 하나라도 누락되면 결과를 확정하지 않습니다. 게이트를 통과하지 못하면 실제 주문으로 가지 않고 원인을 “규칙·실행·비용·시장 국면·데이터 한계”로 분류해 다음 훈련 계획을 세웁니다.
YouTube 영상 준비 중
영상 기획: 승률 대신 기대값과 낙폭으로 훈련 평가하기
길이: 8~10분
AI 음성 핵심: 기대값, payoff ratio, 최대낙폭 계산, 규칙 준수율, 게이트는 보장이 아니라 예시라는 점.
화면 캡처: IUreplay 모의계좌의 체결·실현손익 → 거래비용 설정 → 주문별 결과를 비식별 일지로 옮기는 과정 → 누적손익·고점·저점 표시 → 통과/보류 체크리스트. 실제 계좌 화면은 사용하지 않습니다.
6단계 완료 체크
주문 없이 호가·체결을 사실과 해석으로 나누어 관찰했다.
단일 셋업의 진입·금지·무효화·청산 조건을 숫자로 고정했다.
개발 표본과 블라인드 검증 표본을 분리하고 미래를 보지 않았다.
비용 반영 기대값, payoff ratio, 최대낙폭, 규칙 준수율을 계산했다.
통과 기준이 예시일 뿐 실제 성과 보증이 아니며 IUreplay의 체결 한계를 설명할 수 있다.
다음 단계로 이동하기 전에 실제 주문은 모의매매보다 위험합니다. 생활비와 분리된 감당 가능한 자금, 비상 중단 조건, 주문 장애 대응 절차가 없거나 블라인드 기록이 불충분하면 IUalgo 전환을 보류하세요.
주식스쿨